从编程小白到量化宗师之路 高频交易系统编写
- 第01章：技术交易概念
- 01 技术交易的概念以及分类
- 02 技术交易的概念以及分类
- 第02章：高频交易最重要的是数据
- 如何获取股票，期货的高频数据
- 第03章：数据处理是一门课程
- 01 Python以及Python IDE环境
- 02 以jupyter和pandas处理日线数据为例，说明pandas和jupyter的用法
- 第04章：开发环境的准备
- 01 搭建C++开发环境
- 02 搭建go开发环境
- 第05章：中国期货CTP API开发实例
- 01 rapidjson配置文件读写
- 02 CTP API介绍和环境准备
- 03 市场行情类Market的代码编写
- 04 交易管理类Trade代码编写与注意事项
- 05 批量订阅主函数的编写
- 06 调测整个订阅流程
- 07 调测整个订阅流程
- 08 使用window定时任务搜集期货ctp数据
- 09 使用linux定时任务搜集期货ctp数据以及python处理数据
- 10 将tick数据生成秒，分钟为单位的ohlc的柱体bar
- 11 从交易系统中分离出全部源代码
- 第06章：网络通信框架GRPC的C++开发
- 01 rpc从C++ 源码编译
- 02 grpc开始第一个helloworld失败
- 03 grpc开始第一个helloworld成功
- 04 实现grpc的C++ 编译环境最优化配置
- 第07章：使用mmap进行进程间通信
- 01 从mmap的例子开始，写程序一定要写测试
- 02 将mmap重构做成实用库，不重新发明轮子，而是重新制造轮子
- 03 mmap是好，可是究竟要怎么使用
- 04 完成mmap库的开发，功能讲解
- 05 准备一些其他第三方库
- 第08章：可支持多种网关并行的架构与设计
- 01 网关部分的架构设计
- 02 行情，交易引擎与多账户的处理
- 03 网关部分开发和处理流程讲解
- 04 网关部分为都多参数进行接口升级
- 第09章：策略部分功能的开发
- 01 策略部分功能的开发
- 02 简化策略逻辑，增加broker的功能，自动实现SHFE的平今，平昨
- 第10章：微服务注册与发现中心的开发
- 01 微服务原理以及注册与发现中心的开发C++部分
- 02 微服务注册与发现中心的开发go部分
- 03 微服务注册与发现中心重构接口
- 04 行情引擎部分添加注册机制与接受订阅功能
- 05 交易引擎部分添加注册机制与接受订阅功能
- 06 策略部分添加注册与发现机制
- 第11章：功能进化 建立跨网络分布式系统
- 01 如何动态添加mmap，如何才能无锁地实现添加新的mmap文件被进程读取
- 02 跨网络的流式信息交换，发单信息，撤单信息，状态回报，成交回报，市场行情信息等，通过流式传输
- 03 grpc添加流式信息交互，代码讲解
- 第12章：升级为多机跨网络的分布式交易系统
- 01 行情引擎（MD）部分升级代码讲解
- 02 交易引擎（TD）部分升级代码讲解
- 03 策略部分升级代码讲解
- 第13章：让系统能够在linux上的编译运行
- 01 docker安装和注册
- 02 mmap编译通过，grpc受阻
- 03 mmap编译通过，grpc受阻
- 04 外部 grpc编译
- 05 broker.ctp, strategy编译
- 06 编译终于成功
- 07 测试运行
- 第14章：策略，行情，交易模块的联调
- 01 启动参数的配置以及测试用例
- 02 演示，单机环境运行，分布式网络环境运行
- 03 broker.ctp穿透测试升级和改动
- 第15章：高频交易回测
- 01 高频交易回测系统的开发
- 02 行情处理与交易撮合
- 03 演示与demo
- 04 高频交易回测注意什么
- 第16章：代码介绍：添加的新行情和交易接口 飞马
- 01 飞马行情接口代码介绍
- 02 飞马交易接口代码介绍，包含穿透式监管升级
- 第17章：代码介绍：添加股票交易所XTP
- 01 股票交易所行情接口代码介绍
- 02 股票交易所交易接口代码介绍